مذبذب ستوكاستيك

المذبذب العشوائي هو مؤشر فني شائع يستخدم لتحديد مستويات ذروة الشراء والبيع في الأسهم / الأصول / العملات المشفرة التي تعتمد على تاريخ أسعار الأصل ، حيث تميل إلى التغير.

ما هو المذبذب العشوائي؟

مذبذب ستوكاستيك هو أ مؤشر الزخم هذا معتاد على تحديد وقت الدخول والخروج من التداول اعتمادًا على ما إذا كانت الأداة المالية الأساسية هي ذروة الشراء أو ذروة البيع.

تم إنشاء مفهوم الاستوكاستك من قبل الدكتور جورج لين في الخمسينيات ، والتي تضمنت مقارنة السعر الحالي بنطاق سعري لفترة زمنية محددة.

المذبذب العشوائي يعرض موضع سعر إغلاق السهم فيما يتعلق بنطاقها العالي والمنخفض الذي يزيد (بشكل عام) عن 14 يومًا. وفقًا للين ، لا يتغير مذبذب الاستوكاستك فيما يتعلق بالسعر أو الحجم أو عوامل أخرى ، بل يدعي لين أن المذبذب يتتبع وتيرة السعر أو زخمه.

يتكون الرسم البياني للمذبذب العشوائي عادةً من سطرين ، يسميان K و D:

يظهر سطر واحد القيمة الحقيقية للمذبذب لكل فترة.

يعكس الخط الآخر المتوسط المتحرك البسيط لثلاثة أيام.

يتم أخذ عبور هذين الخطين على أنه إشارة إلى أن الانعكاس وشيك، حيث يظهر حركة كبيرة في الزخم على أساس يومي.

لماذا يتم استخدام مؤشر ستوكاستيك؟

يستخدم مؤشر ستوكاستيك لقياس معنويات السوق المستمرة. تمت برمجته لتوفير قيم بين 0 و 100 ، مع قراءات أقرب إلى 0 مما يدل على حالة هبوط والقراءات الأقرب من 100 تشير إلى حالة صعودية. على عكس مؤشرات تداول العملات المشفرة الأخرى ، لا يُظهر مؤشر الاستوكاستك قراءات سلبية أو أرقامًا أكبر من 100.

عادة ما يستخدم تجار الأسهم / العملات المشفرة الأرقام 20 و 80 عتبات رئيسية. أي قيم أقل من 20 يعني أن السوق في ذروة البيع، بينما يشير أي شيء أعلى من 80 إلى منطقة ذروة الشراء. ضع في اعتبارك أن المؤشر لا يزال يظهر ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع عندما تصل إلى قيم أعلى أو أقل بكثير من 80 و 20. وقد لا يعني ذلك دائمًا حدوث انعكاس.

كما ذكر أعلاه، تحدث الاختلافات عندما يفشل Stochastic Oscillator لتحديد سعر جديد مرتفع أو منخفض. يحدث الاختلاف الصعودي عندما يصنع السعر قاعًا أدنى بينما ينتج مؤشر الاستوكاستك قاعًا أعلى مما يشير إلى انخفاض في الزخم السلبي ، مما قد يشير إلى تحول جيد. عندما يصنع السعر قمة أعلى بينما يصنع Stochastic Oscillator قمة منخفضة ، يُعرف هذا باسم الانحراف الهبوطي.

ما هو أفضل إعداد لمذبذب عشوائي؟

الإعدادات المثالية لمذبذب الاستوكاستك هي كالتالي:

صيغة المذبذب العشوائي

إليك كيف يمكنك حساب Stochastic Oscillator:

أين:

H14 = أعلى سعر خلال آخر 14 فترة

فترة التباطؤ ٪ K = القيمة الحالية لمؤشر ستوكاستيك 3

C = آخر سعر إغلاق

L14 = أقل الأسعار خلال آخر 14 فترة

غالبًا ما يتم استخدام مذبذبات زخم السعر (المؤشرات الفنية) مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و MACD وحجم التوازن ومؤشر aroon والمذبذب العشوائي في التحليل الفني بواسطة تجار العملات المشفرة والخبراء الماليين. على الرغم من أنهم كثيرًا ما يتم توظيفهم معًا ، إلا أن لديهم أفكارًا وتقنيات أساسية منفصلة.

على سبيل المثال ، عند مقارنة مؤشر القوة النسبية مع مذبذب ستوكاستيك ، يمكن ملاحظة أن مذبذب الاستوكاستك يعمل على افتراض أن أسعار الإغلاق يجب أن تعكس اتجاه السوق الحالي. وفي الوقت نفسه ، يقيس مؤشر القوة النسبية سرعة تغيرات الأسعار لتحديد مستويات ذروة الشراء والبيع. يعتبر مؤشر القوة النسبية RSI أكثر فائدة بشكل عام في الأسواق النامية ، بينما تعتبر المؤشرات العشوائية أكثر فائدة في الأسواق الجانبية أو المضطربة.

العودة لقائمة المصطلحات الرئيسية